C.A.M.E.L.S RATING SYSTEM - Tulisan ke-3

Nama : Eka Miratul Khasanah
Kelas : SMAK06-4
NPM : 22212411

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok dari Bank Indonesia. Salah satu peraturan perbankan yang paling penting dan menjadi muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional adalah tata cara penilaian kesehatan bank. Tatacara penilaian kesehatan bank ini secara umum telah mengalami perubahan sejak peraturan pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 (C.A.M.E.L). Pada tahun tersebut, tatacara penilaian kesehatan bank tidak menggunakan factor “S” yaitu Sensivity to Market Risk, system yang berlaku sekarang memang lebih komprehensif, atau banyak komponen dan rasio-rasio yang dinilainya, yaitu Capital, Asset Quality, Management, Earning Power,  Liquidity dan  penambahan komponen baru yaitu Sensivity to Market Risk (S). Sebagai lembaga keuangan yang juga mengambil alih risiko dalam pengelolaan dana masyarakat, kepekaan terhadap risiko pasar merupakan prinsip perbankan yang tidak bisa ditawar.

Beberapa hal mengenai CAMELS, terutama dikaitkan beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi ketika melakukan perhitungan di lapangannya:

1.       Penilaian CAMELS bersifat rahasia, hanya diketahui oleh Bank Indonesia dan manajemen bank yang dinilai saja. Jadi masayarakat tidak mengetahui berapa komposit (indicator kesehatan bank) yang diperoleh oleh bank tersebut.

2.   Perhitungan CAMELS dilakukan oleh manajemen bank terlebih dahulu atau bersifat self-asessment. Selanjutnya pihak pemeriksa dari Bank Indonesia akan melakukan konfirmasi dan evaluasi sebelum memutuskan hasil akhir perhitungan. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh BI dengan hasil self-asessment oleh pihak bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia

3.      Penilaian CAMELS tidak hanya bersifat kuantitatif saja, tetapi juga kualitatif dalam bentuk “expert judgement”.

Hasil akhir pada perhitungan CAMELS adalah: 

 

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.  Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Jadi untuk “Risk Profile“, kita menggunakan dua dimensi:

 

 

Matriks dua dimensi penilaian peringkat profil risiko versi RGEC

Contoh:

Perbandingan antara rumah A yang berada di dekat SPBU dengan rumah B yang jauh dari SPBU, mana yang lebih berisiko terjadi kebakaran? Tentu rumah yang dekat dengan SPBU, tetapi apabila rumah tersebut memiliki teknik pengendalian risiko yang bagus, misalnya rumah tersebut dibangun menggunakan material yang tidak mudah terbakar, memiliki alat pemadam api yang canggih, dan memiliki banker untuk perlindungan maka risikonya tidak akan terlalu besar. Sebaliknya, walaupun rumah B jauh dari SPBU, tetapi kalau dibangun menggunakan material yang mudah terbakar, terletak di pemukiman padat penduduk, dan pemakaian aliran listrik secara berlebihan dan tidak teratur maka risiko terjadi kebakarannya akan jauh lebih besar dibandingkan rumah A yang dekat dengan SPBU.

Jadi jangan melihat risiko hanya pada satu sisi saja, karena risiko memiliki 2 dimensi. Apabila risiko itu besar tetapi memiliki teknik pengendalian yang baik, maka risiko itu tidak akan sebesar risiko yang kecil tetapi tidak memiliki teknik pengendalian yang baik.

 

Aspek “Risk Profile“ tersebut mencakup 8 (delapan) jenis Risiko yaitu:

1. Risiko Kredit, menggunakan 12 indikator penilaian
2. Risiko Pasar, menggunakan 17 indikator penilaian
3. Risiko Operasional, menggunakan 15 indikator penilaian
4. Risiko Likuiditas, menggunakan 11 indikator penilaian
5. Risiko Hukum, menggunakan 13 indikator penilaian
6. Risiko Stratejik, menggunakan 10 indikator penilaian
7. Risiko Kepatuhan, menggunakan 5 indikator penilaian, dan
8. Risiko Reputasi, menggunakan 10 indikator penilaian. 
   
   
9. Referensi:
   Catatan Pribadi
   Budi Hermana dan E.S. Margianti. 2011. Manajemen Dana Bank: Prinsip dan Regulasi di Indonesia. Gunadarma: Jakarta.
   http://pena.gunadarma.ac.id/